Basilea III

Introducción a Basilea III

Basilea III es un estándar normativo global sobre adecuación del capital bancario, pruebas de resistencia y riesgo de liquidez de mercados. Este estándar obliga a los bancos a utilizar métodos cuantitativos para la proyección de riesgos y la predicción de capital económico, así como a notificar los resultados en toda la organización. Basilea III es el tercer conjunto de medidas de reforma acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La adecuación a Basilea III conlleva la creación de complejos algoritmos y fórmulas matemáticas así como la integración de muchos sistemas. Basilea III enfrenta a las entidades con los siguientes retos entre otros:

  • Correcta interpretación y cumplimiento de la legislación
  • Tratamiento automatizado de datos y validación de la calidad de los mismos
  • Desarrollo y Validación de modelos

Entre las tareas habituales relacionadas con la conformidad con Basilea III se incluyen:

  • Generación de escenarios, incluido el uso de métodos de cópula
  • Simulación Monte Carlo
  • Cálculo del índice de cobertura de liquidez y del flujo de caja a corto plazo
  • Econometría para análisis procíclicos y anticíclicos
  • Modelado de activos y pasivos
  • Cálculo GPU y en paralelo para simulación rápida e identificación de parámetros
  • Generación automatizada de informes

Para obtener más información sobre gestión de riesgos, conformidad con normativas e infraestructuras de asignación de capitales, consulte los ejemplos que figuran abajo, en los que aparecen productos de MATLAB® para finanzas y despliegue.

También puede consultar estos temas: risk management, credit risk, liquidity risk, operational risk, risk management videos, Solvency II, value-at-risk, conditional value-at-risk, CECL with MATLAB, Basel IV, fraud analytics, MathWorks Modelscape Governance, MathWorks Modelscape Deploy, Modelscape, vídeos de gestión de riesgos, Solvencia II