pcacov
Análisis de componentes principales en una matriz de covarianzas
Descripción
realiza análisis de los componentes principales de la matriz de covarianzas cuadrada coeff
= pcacov(V
)V
y devuelve los coeficientes de los componentes principales, también conocidos como cargas.
pcacov
no estandariza V
para que tenga varianzas de unidades. Para realizar análisis de componentes principales en variables estandarizadas, utilice la matriz de correlación R = V./(SD*SD')
, donde SD = sqrt(diag(V))
, en lugar de V
. Para realizar análisis de componentes principales directamente en la matriz de datos, utilice pca
.
Ejemplos
Argumentos de entrada
Argumentos de salida
Referencias
[1] Jackson, J. E. A User's Guide to Principal Components. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 1991.
[2] Jolliffe, I. T. Principal Component Analysis. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 2002.
[3] Krzanowski, W. J. Principles of Multivariate Analysis: A User's Perspective. New York: Oxford University Press, 1988.
[4] Seber, G. A. F. Multivariate Observations, Wiley, 1984.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a