Econometrics Toolbox

 

Econometrics Toolbox

Modele y analice sistemas financieros y económicos con métodos estadísticos de series temporales

Modelado interactivo de series temporales

Utilice la app Econometric Modeler para preprocesar, visualizar y realizar identificación de modelos y estimación de parámetros. Estime y compare modelos de series temporales univariantes y multivariantes, y genere informes o código de MATLAB desde la app.

Modelado de regresión y de media condicional

Ajuste, simule y realice predicciones de series temporales univariantes y multivariantes con modelos de ARIMA, regresión bayesiana, autorregresión vectorial (VAR), y corrección de errores vectoriales (VEC).

Modelado de volatilidad

Ajuste, simule y realice predicciones de volatilidad con modelos de varianza, tales como GARCH, GJR y EGARCH.

Modelado de cambio de régimen

Modele el comportamiento dinámico de series temporales univariantes y multivariantes en presencia de interrupciones estructurales y cambios de régimen económico.

Modelado de espacio de estados

Cree y simule modelos de espacio de estados variantes o invariantes en el tiempo. Estime parámetros de modelos a partir de conjuntos de datos completos o conjuntos de datos con datos incompletos utilizando un filtro de Kalman.

Comprobación de hipótesis

Realice diversas pruebas diagnósticas antes y después de la estimación para evaluar estacionariedad, correlación, heterocedasticidad, cambio estructural, colinealidad y cointegración.

"Soy experto en finanzas, no en programación. Para realizar análisis sofisticados de grandes cantidades de datos, necesitaba un software que fuera fácil de usar y tuviera todas las funciones que necesitaba. Con MATLAB, puedo hacer todo en un único entorno, y eso es una gran ventaja".

Omid Rezania, CalPERS

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