Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and MATLAB
Jon Danielsson, London School of Economics
John Wiley & Sons, Inc., 2011
ISBN: 978-0-470-66943-3;
Language: English
Written for undergraduate and graduate students and professionals, this book provides a complete introduction to practical quantitative risk management, with a focus on market risk. The book brings together the three key disciplines of finance, statistics, and modeling (programming) to provide a thorough grounding in risk management techniques. Topics include financial markets, prices and risk, volatility, univariate volatility modeling, and risk measures.
MATLAB is introduced and used to solve numerous examples in the book. In addition, a supplemental set of MATLAB code files is available for download.
Seleccione un país/idioma
Seleccione un país/idioma para obtener contenido traducido, si está disponible, y ver eventos y ofertas de productos y servicios locales. Según su ubicación geográfica, recomendamos que seleccione: .
También puede seleccionar uno de estos países/idiomas:
Cómo obtener el mejor rendimiento
Seleccione China (en idioma chino o inglés) para obtener el mejor rendimiento. Los sitios web de otros países no están optimizados para ser accedidos desde su ubicación geográfica.
América
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europa
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)