Basilea III

Uso de MATLAB en marcos de Basilea III

Basilea III es un estándar normativo global sobre adecuación del capital bancario, pruebas de resistencia y riesgo de liquidez de mercados. Este estándar obliga a los bancos a utilizar métodos cuantitativos para la proyección de riesgos y la predicción de capital económico, así como a notificar los resultados en toda la organización. Basilea III es el tercer conjunto de medidas de reforma acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La adecuación a Basilea III conlleva la creación de complejos algoritmos y fórmulas matemáticas así como la integración de muchos sistemas. Basilea III enfrenta a las entidades con los siguientes retos entre otros:

  • Correcta interpretación y cumplimiento de la legislación
  • Tratamiento automatizado de datos y validación de la calidad de los mismos
  • Desarrollo y Validación de modelos

Entre las tareas habituales relacionadas con la conformidad con Basilea III se incluyen:

  • Generación de escenarios, incluido el uso de métodos de cópula
  • Simulación Monte Carlo
  • Cálculo del índice de cobertura de liquidez y del flujo de caja a corto plazo
  • Econometría para análisis procíclicos y anticíclicos
  • Modelado de activos y pasivos
  • Cálculo GPU y en paralelo para simulación rápida e identificación de parámetros
  • Generación automatizada de informes

Para obtener más información sobre gestión de riesgos, conformidad con normativas e infraestructuras de asignación de capitales, consulte los ejemplos que figuran abajo, en los que aparecen productos de MATLAB® para finanzas y despliegue.



Referencias de software

También puede consultar: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operativo, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Database Toolbox, Optimization Toolbox, MATLAB Production Server, vídeos de gestión de riesgos, Solvencia II

Cumplimiento de Basilea III con MATLAB