Bridge Sampling

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Sampling using Bridges and Quasi Monte Carlo methods (Brownian Bridge and Gamma Bridge)
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Actualizado 25 jul 2012

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Results from Chapter 7 and 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

We illustrate bridge sampling with quasi random numbers, in this case Sobol numbers.

We cover the Brownian Bridge for Geometric Brownian motion and Gamma Bridge for Variance Gamma processes.

Citar como

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). Bridge Sampling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37622-bridge-sampling), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2012a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
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Categorías
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