portfolio_sortino_r​atio

Optimize portfolio weights for a weighted linear combination of Sortino ratio, Sharpe ratio, total return, downside risk, SD, & max drawdown

https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio

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21 ago 2018
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Elliot Layden (2026). portfolio_sortino_ratio (https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio), GitHub. Recuperado .

Agradecimientos

Inspirado por: Click3dPoint, Random Vectors with Fixed Sum

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Más información sobre Financial Data Analytics en Help Center y MATLAB Answers.

Información general

Compatibilidad con la versión de MATLAB

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Compatibilidad con las plataformas

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