chris zhang
quantitative finance
market microstructure
liquidity & volatility
high-frequency and algorithmic trading
jump-diffusion model
risk modelling and management
Estadísticas
8 Archivos
CLASIFICACIÓN
N/A
of 288.916
REPUTACIÓN
N/A
CONTRIBUCIONES
0 Preguntas
0 Respuestas
ACEPTACIÓN DE RESPUESTAS
0.00%
VOTOS RECIBIDOS
0
CLASIFICACIÓN
6.848 of 19.495
REPUTACIÓN
146
EVALUACIÓN MEDIA
4.70
CONTRIBUCIONES
8 Archivos
DESCARGAS
11
ALL TIME DESCARGAS
1145
CLASIFICACIÓN
of 143.107
CONTRIBUCIONES
0 Problemas
0 Soluciones
PUNTUACIÓN
0
NÚMERO DE INSIGNIAS
0
CONTRIBUCIONES
0 Publicaciones
CONTRIBUCIONES
0 Público Canales
EVALUACIÓN MEDIA
CONTRIBUCIONES
0 Temas destacados
MEDIA DE ME GUSTA
Content Feed
Enviada
StrategicRuns_v2
demo for Hasbrouck and Saar (2013) strategic run algorithm, more updates to come
casi 5 años hace | 1 descarga |
Enviada
Matlab Thomson Reuters Tick History (TRTH) system API setup
TRTHAPI
más de 7 años hace | 2 descargas |
Enviada
Bollerslev, Todorov & Li (2013) intraday jump detection algorithm
BTL2013intradayjump
más de 7 años hace | 2 descargas |
Enviada
Boudt et al (2011) intraday jump detection algorithms
BOUDT(2011)
más de 7 años hace | 1 descarga |
Enviada
Barndorff-Nielsen & Shephard (2004, 2006) daily jump detection realized measures
BNS2006jump
más de 7 años hace | 2 descargas |