Objetivo: Creación y validación de modelos de clasificación para calificación crediticia y puntaje crediticio basado en datos históricos.

• Clasificación de la calificación de crédito a partir de datos históricos
• Análisis y validación de los modelos de clasificación crediticia
• Creación y evaluación de modelos de puntaje crediticio
• Cálculo de la probabilidad de impago

Objetivo: Evaluar el riesgo implícito del mercado y las suposiciones de granularidad en una cartera de bonos

• Evaluación de la concentración de una cartera
• Ajuste de curvas cero a datos de mercado
• Estimación de la distribución de tasas de recuperación
• Cálculo de cashflows de renta fija
• Probabilidad de impago mediante bootstrapping

Objetivo: Cálculo de requisitos de capital según Basilea para una cartera de bonos utilizando el modelo ASRF y modelos estructurales de probabilidad de impago.

• Descontar cashflows
• Estimación de probabilidad de impago con el modelo de Merton
• Cálculo de requisitos de capital con el modelo ASRF

Objetivo: Cálculo de pérdidas esperadas, valor-en-riesgo, y valor-en-riesgo condicional para una cartera de bonos incorporando eventos de transiciones correlacionados a través de cópulas.

• Cálculo del precio de bonos bajo cambios de rendimiento
• Estimación de probabilidades de transición
• Simulación de eventos de transición
• Implementación de migraciones de crédito correlacionadas