Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.
Gestión de Riesgo de Crédito con MATLAB
Este curso de un día proporciona una amplia introducción al modelado de riesgo de crédito utilizando MATLAB® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a profesionales de este sector con experiencia en MATLAB, que desarrollen modelos de riesgo de crédito utilizando métodos comunes y el método de ratings internos avanzado de Basilea II/III. Temas incluidos a alto nivel:
- Creación y evaluación de clasificaciones de crédito
- Modelado del crédito del consumidor
- Análisis de concentración ad-hoc
- Ajuste de modelos de tasa de interés discretos
- Implementación de modelos de probabilidad de impago reducidos, estructurales e históricos
- Determinar los requisitos de capital mediante el modelo de factor de riesgo único asintótico (ASRF)
- Evaluación de las probabilidades de transición de crédito
Ver esquema detallado del curso
Gestión de Riesgo de Crédito con MATLAB
Prerrequisitos
| Día 1 de 1 | |
|---|---|
| Clasificación de la Calificación de Crédito | Objetivo: Creación y validación de modelos de clasificación para calificación crediticia y puntaje crediticio basado en datos históricos.
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| Modelos Reducidos | Objetivo: Evaluar el riesgo implícito del mercado y las suposiciones de granularidad en una cartera de bonos
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| Modelos de Riesgo de Crédito Estructurales | Objetivo: Cálculo de requisitos de capital según Basilea para una cartera de bonos utilizando el modelo ASRF y modelos estructurales de probabilidad de impago.
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| Modelos Históricos de Migración de Crédito | Objetivo: Cálculo de pérdidas esperadas, valor-en-riesgo, y valor-en-riesgo condicional para una cartera de bonos incorporando eventos de transiciones correlacionados a través de cópulas.
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Calendario e inscripción
Pre-requisitos
Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.
Calendario e inscripción
Resultados 1 - 3 de 3
| Fechas | Ubicación | Idioma | Precio | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2019 | US, California, San Francisco | English | USD 750 | |
| 15 nov 2019 | US, Illinois, Chicago | English | USD 750 | |
| 13 dic 2019 | Reino Unido, London | English | GBP 600 |
Resultados 1 - 3 de 3
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