Pre-requisitos

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.

Gestión de Riesgo de Crédito con MATLAB

Este curso de un día proporciona una amplia introducción al modelado de riesgo de crédito utilizando MATLAB^® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a profesionales de este sector con experiencia en MATLAB, que desarrollen modelos de riesgo de crédito utilizando métodos comunes y el método de ratings internos avanzado de Basilea II/III. Temas incluidos a alto nivel:

Creación y evaluación de clasificaciones de crédito
Modelado del crédito del consumidor
Análisis de concentración ad-hoc
Ajuste de modelos de tasa de interés discretos
Implementación de modelos de probabilidad de impago reducidos, estructurales e históricos
Determinar los requisitos de capital mediante el modelo de factor de riesgo único asintótico (ASRF)
Evaluación de las probabilidades de transición de crédito

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Prerrequisitos

MATLAB para Aplicaciones Financieras

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.

Día 1 de 1
Clasificación de la Calificación de Crédito	Objetivo: Creación y validación de modelos de clasificación para calificación crediticia y puntaje crediticio basado en datos históricos. Clasificación de la calificación de crédito a partir de datos históricos Análisis y validación de los modelos de clasificación crediticia Creación y evaluación de modelos de puntaje crediticio Cálculo de la probabilidad de impago
Modelos Reducidos	Objetivo: Evaluar el riesgo implícito del mercado y las suposiciones de granularidad en una cartera de bonos Evaluación de la concentración de una cartera Ajuste de curvas cero a datos de mercado Estimación de la distribución de tasas de recuperación Cálculo de cashflows de renta fija Probabilidad de impago mediante bootstrapping
Modelos de Riesgo de Crédito Estructurales	Objetivo: Cálculo de requisitos de capital según Basilea para una cartera de bonos utilizando el modelo ASRF y modelos estructurales de probabilidad de impago. Descontar cashflows Estimación de probabilidad de impago con el modelo de Merton Cálculo de requisitos de capital con el modelo ASRF
Modelos Históricos de Migración de Crédito	Objetivo: Cálculo de pérdidas esperadas, valor-en-riesgo, y valor-en-riesgo condicional para una cartera de bonos incorporando eventos de transiciones correlacionados a través de cópulas. Cálculo del precio de bonos bajo cambios de rendimiento Estimación de probabilidades de transición Simulación de eventos de transición Implementación de migraciones de crédito correlacionadas

Garantizado

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