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Pre-requisitos

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en http://www.garp.org/cpd.

Gestión de Riesgo de Crédito con MATLAB

Este curso de un día proporciona una amplia introducción al modelado de riesgo de crédito utilizando MATLAB® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a profesionales de este sector con experiencia en MATLAB, que desarrollen modelos de riesgo de crédito utilizando métodos comunes y el método de ratings internos avanzado de Basilea II/III. Temas incluidos a alto nivel:

  • Creación y evaluación de clasificaciones de crédito
  • Modelado del crédito del consumidor
  • Análisis de concentración ad-hoc
  • Ajuste de modelos de tasa de interés discretos
  • Implementación de modelos de probabilidad de impago reducidos, estructurales e históricos
  • Determinar los requisitos de capital mediante el modelo de factor de riesgo único asintótico (ASRF)
  • Evaluación de las probabilidades de transición de crédito

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13 dic 2019 Reino Unido, London English GBP 600
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