Calendario e inscripción

Pre-requisitos

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en
http://www.garp.org/cpd

Gestión de Riesgo de Mercado con MATLAB

Este curso de un día ofrece una introducción a la gestión de riesgo de mercado utilizando MATLAB® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a analistas de riesgo, gestores de riesgo, gestores de carteras, y otros profesionales de las finanzas con previa experiencia en MATLAB que precisen de analizar, evaluar y gestionar riesgo de mercado. El curso utiliza ejemplos de riesgo de mercado, aunque las técnicas que se muestran son aplicables a muchas otras áreas de riesgo, incluyendo liquidez, tipos de interés y riesgo operacional. Temas incluidos a alto nivel:

  • Creación de los estándares para la evaluación de riesgo de mercado y su análisis
  • Valoración el impacto de riesgo de mercado y el rendimiento relativo de una cartera
  • Backtesting de una cartera y cálculo de métricas de riesgo comunes
  • Modelos de riesgo de mercado paramétricos y no paramétricos
  • Simulación Monte Carlo y análisis
  • Creación de superficies de volatilidad utilizando métodos no paramétricos y el modelo estocástico alpha beta rho (SABR)
  • Creación y análisis de modelos de riesgo autorregresivos con heterocedasticidad condicional generalizados (GARCH)
  • Aplicar teoría de valor extremo, cópulas y simulaciones históricas filtradas para evaluar riesgo de mercado
  • Evaluación de modelos valor-en-riesgo mediante tests de hipótesis y backtesting descriptivo

Ver esquema detallado del curso



Calendario Cursos MATLAB y Simulink

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