Calendario e inscripción

Pre-requisitos

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en
http://www.garp.org/cpd

Gestión de Riesgo de Mercado con MATLAB

Este curso de un día ofrece una introducción a la gestión de riesgo de mercado utilizando MATLAB® y las toolboxes de finanzas. El curso está dirigido a analistas de riesgo, gestores de riesgo, gestores de carteras, y otros profesionales de las finanzas con previa experiencia en MATLAB que precisen de analizar, evaluar y gestionar riesgo de mercado. El curso utiliza ejemplos de riesgo de mercado, aunque las técnicas que se muestran son aplicables a muchas otras áreas de riesgo, incluyendo liquidez, tipos de interés y riesgo operacional. Temas incluidos a alto nivel:

  • Creación de los estándares para la evaluación de riesgo de mercado y su análisis
  • Valoración el impacto de riesgo de mercado y el rendimiento relativo de una cartera
  • Backtesting de una cartera y cálculo de métricas de riesgo comunes
  • Modelos de riesgo de mercado paramétricos y no paramétricos
  • Simulación Monte Carlo y análisis
  • Creación de superficies de volatilidad utilizando métodos no paramétricos y el modelo estocástico alpha beta rho (SABR)
  • Creación y análisis de modelos de riesgo autorregresivos con heterocedasticidad condicional generalizados (GARCH)
  • Aplicar teoría de valor extremo, cópulas y simulaciones históricas filtradas para evaluar riesgo de mercado
  • Evaluación de modelos valor-en-riesgo mediante tests de hipótesis y backtesting descriptivo

Ver esquema detallado del curso



Calendario e inscripción

Resultados 1 - 3 de 3
Fechas Ubicación Idioma Precio Inscripción
10 oct 2019 US, California, San Francisco English USD 750
14 nov 2019 US, Illinois, Chicago English USD 750
12 dic 2019 Reino Unido, London English GBP 600
Resultados 1 - 3 de 3

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