Este curso de un día proporciona una introducción al modelado de series temporales utilizando MATLAB® y la Econometrics Toolbox™. Este curso está orientado a economistas, analistas y otros profesionales financieros con experiencia previa en MATLAB que necesiten desarrollar y mantener modelos de series temporales econométricas. El ejemplo del curso incluye el proceso estándar Box-Jenkis para desarrollar modelos de series temporales. Temas incluidos a alto nivel:
- Preprocesado de datos temporales
- Identificación de parámetros a largo plazo y tendencias estacionales en los datos temporales
- Testeo de estacionalidad de los datos usando test de hipótesis
- Creación y ajuste de modelos de series temporales ARIMA y GARCH a un conjunto de datos
- Comparación de diferentes ajustes de un modelo para los mismos datos
- Análisis de las dinámicas de un modelo usando simulaciones de Monte Carlo
- Predicción de datos utilizando los modelos ajustados