Calendario e inscripción

Pre-requisitos

MATLAB para Aplicaciones Financieras y conocimientos de modelado de series temporales.

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en 
http://www.garp.org/cpd

Modelado de Series Temporales en MATLAB

Este curso de un día proporciona una introducción al modelado de series temporales utilizando MATLAB® y la Econometrics Toolbox. Este curso está orientado a economistas, analistas y otros profesionales financieros con experiencia previa en MATLAB que necesiten desarrollar y mantener modelos de series temporales econométricas. El ejemplo del curso incluye el proceso estándar Box-Jenkis para desarrollar modelos de series temporales. Temas incluidos a alto nivel:

  • Preprocesado de datos temporales
  • Identificación de parámetros a largo plazo y tendencias estacionales en los datos temporales
  • Testeo de estacionalidad de los datos usando test de hipótesis
  • Creación y ajuste de modelos de series temporales ARIMA y GARCH a un conjunto de datos
  • Comparación de diferentes ajustes de un modelo para los mismos datos
  • Análisis de las dinámicas de un modelo usando simulaciones de Monte Carlo
  • Predicción de datos utilizando los modelos ajustados

Ver esquema detallado del curso


Calendario e inscripción

Resultados 1 - 5 de 5
Fechas Ubicación Idioma Precio Inscripción
16 may 2018 Canadá, Toronto English USD 750
19 oct 2018 Online
9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Horario de verano del Este de los EE. UU.)
English USD 750
24 oct 2018 Suiza, Zurich (Regensdorf) English CHF 850
10 dic 2018 US, California, San Francisco English USD 750
11 dic 2018 Reino Unido, London English GBP 600
Resultados 1 - 5 de 5

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