Modelado de Series Temporales en MATLAB

Este curso de un día proporciona una introducción al modelado de series temporales utilizando MATLAB® y la Econometrics Toolbox. Este curso está orientado a economistas, analistas y otros profesionales financieros con experiencia previa en MATLAB que necesiten desarrollar y mantener modelos de series temporales econométricas. El ejemplo del curso incluye el proceso estándar Box-Jenkis para desarrollar modelos de series temporales. Temas incluidos a alto nivel:

  • Preprocesado de datos temporales
  • Identificación de parámetros a largo plazo y tendencias estacionales en los datos temporales
  • Testeo de estacionalidad de los datos usando test de hipótesis
  • Creación y ajuste de modelos de series temporales ARIMA y GARCH a un conjunto de datos
  • Comparación de diferentes ajustes de un modelo para los mismos datos
  • Análisis de las dinámicas de un modelo usando simulaciones de Monte Carlo
  • Predicción de datos utilizando los modelos ajustados

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Calendario e inscripción

Pre-requisitos

MATLAB para Aplicaciones Financieras y conocimientos de modelado de series temporales.

Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 7 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil en 
http://www.garp.org/cpd


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