MATLAB para Aplicaciones Financieras
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Este curso de tres días ofrece una introducción completa al entorno de cálculo técnico de MATLAB® para profesionales de las finanzas. El curso está dirigido a usuarios principiantes y quienes deseen repasar estos conceptos. No se requiere experiencia previa en programación ni conocimientos de MATLAB. Se exploran los temas de análisis de datos, visualización, modelado y programación durante el curso, con énfasis en su aplicación práctica a las finanzas, como los análisis de series temporales, la simulación de Montecarlo, la gestión de carteras y el modelado empírico.
Temas incluidos:
- Trabajar con la interfaz de usuario de MATLAB
- Introducir comandos y crear variables
- Importar y organizar datos a partir de hojas de cálculo y otras fuentes de datos
- Trabajar con datos financieros en MATLAB
- Trabajar con fechas y horas
- Visualizar datos
- Filtrar conjuntos de datos en función de criterios lógicos
- Automatizar comandos con scripts
- Escribir programas con ramificación y bucles
- Escribir funciones
- Realizar análisis de datos, modelado y simulación
- Optimizar carteras basadas en el promedio y la varianza
Este programa ha sido aprobado por GARP y otorga 21 horas de créditos GARP CPD. Si tiene la certificación FRM o ERP, puede añadir esta actividad a su perfil.
Día 1 de 3
Trabajar con la interfaz de usuario de MATLAB
Objetivo: Familiarícese con las funcionalidades principales del entorno de diseño integrado de MATLAB y sus interfaces de usuario. Obtenga una visión general del curso.
- Leer datos de archivos
- Guardar y cargar variables
- Representar datos de manera interactiva
- Personalizar gráficas
- Exportar gráficas para su uso en otras aplicaciones
Variables y comandos
Objetivo: Introduzca comandos de MATLAB, con énfasis en la creación y el acceso a datos numéricos y de texto. Recopile comandos de MATLAB en archivos de código para su reproducción y automatización. Aprenda a realizar tareas como la importación de datos, el análisis y la generación de informes.
- Introducir comandos
- Crear variables numéricas y de texto
- Crear y anotar gráficas
- Obtener ayuda
- Crear y ejecutar scripts en vivo
- Formatear y compartir scripts en vivo
Trabajo con series temporales
Objetivo: Importe datos basados en el tiempo como horario de MATLAB. Use variables para representar y manipular fechas y duraciones.
- Almacenar datos en horarios
- Operar en horarios
- Crear variables de vector
- Acceder a datos y manipularlos
- Realizar cálculos con fechas y duraciones
Día 2 de 3
Análisis de datos
Objetivo: Realice cálculos estadísticos y matemáticos con datos numéricos. Use la sintaxis de MATLAB para realizar tareas de preprocesamiento y análisis en varias series de precios con comandos únicos.
- Realizar cálculos con datos
- Interpretar datos de matrices
- Usar matrices para el análisis
- Visualizar datos de matrices
Selección de datos condicionales
Objetivo: Analice subconjuntos de datos que cumplan determinados criterios.
- Variables y operaciones lógicas
- Encontrar y contar
- Indexación lógica
- Gestionar variables discretas mediante arreglos categóricos
Aumento de la automatización con constructos de programación
Objetivo: Cree código flexible que interactúe con el usuario, tome decisiones y adáptese a diferentes situaciones.
- Constructos de programación
- Interacción del usuario
- Recuperar datos de fuentes de distribución de datos
- Ramificación de decisiones
- Bucles
Día 3 de 3
Aumento de la automatización con funciones
Objetivo: Aumente la automatización mediante el encapsulamiento de tareas modulares como funciones definidas por el usuario. Aprenda cómo MATLAB resuelve las referencias a archivos y variables. Use las herramientas de desarrollo de MATLAB para encontrar y corregir problemas con el código.
- Crear funciones
- Llamar a funciones
- Establecer la ruta de MATLAB
- Depurar
- Usar puntos de interrupción
Ajuste de modelos a datos empíricos
Objetivo: Preprocese datos antes de ajustar el modelo. Ajuste distribuciones de probabilidad y modelos lineales a los datos. Genere números aleatorios a partir de una distribución ajustada o teórica.
- Trabajar con datos ausentes
- Ajustar modelos de regresión lineal
- Ajustar distribuciones de probabilidad
- Simular a partir de ajustes de distribución
Creación de carteras
Objetivo: Utilice métricas estándar basadas en el promedio y la varianza, así como un pequeño conjunto de restricciones de cartera para definir y analizar un conjunto de carteras factibles.
- Tipo de datos de la cartera
- Definir un universo de activos
- Definir restricciones de inversión
- Calcular y visualizar una frontera eficiente
Nivel: Básico
Prerrequisitos:
- Matemáticas de nivel universitario y experiencia con operaciones informáticas básicas
Duración: 3 días
Idiomas: English