quantile_factor_mod​els

Versión 1.0.0 (2,24 MB) por Dimitris Korobilis
Factor models for different quantiles of the distribution of time series data. Replication package for Korobilis and Schroeder (2025) papers
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Actualizado 3 jun 2025
Ver licencia en GitHub

Citar como

Dimitris Korobilis (2026). quantile_factor_models (https://github.com/korobilis/quantile_factor_models/releases/tag/v1.0.0), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2023b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
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QFAVAR/Forecasting

QFAVAR/Forecasting/data

QFAVAR/Forecasting/functions

QFAVAR/Structural

QFAVAR/Structural/data

QFAVAR/Structural/functions

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY/functions

VBQFA/EMPIRICAL_1_UNCERTAINTY/models

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI/functions

VBQFA/EMPIRICAL_2_FCI/models

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO/functions

VBQFA/MONTE_CARLO_ELBO/models

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN/functions

VBQFA/MONTE_CARLO_MAIN/models

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Versión Publicado Notas de la versión
1.0.0

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