CVaR optimization

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The file provides scripts and functions to estimate the optimal portfolio by minimizing CVaR
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Actualizado 26 ago 2008

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Estimate optimal portfolios by minimizing CvaR. Read the file "Read me first" for instructions

Citar como

Manthos Vogiatzoglou (2026). CVaR optimization (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/19907-cvar-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2006a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
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