Review of Dynamic Allocation Strategies

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Convex versus Concave Management, CPPI, OBPI, portfolio insurance, etc.
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Actualizado 9 may 2011

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Meucci A., "Review of Dynamic Allocation Strategies"

Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/153

Citar como

Attilio Meucci (2025). Review of Dynamic Allocation Strategies (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28384-review-of-dynamic-allocation-strategies), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2009b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

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