Robust Bayesian Allocation

portofolio optimization that controls for estimation risk
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Actualizado 12 May 2011

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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci (2005), "Robust Bayesian Allocation".
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/102

Citar como

Attilio Meucci (2024). Robust Bayesian Allocation (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31419-robust-bayesian-allocation), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2010b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

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