Robust Bayesian Allocation

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portofolio optimization that controls for estimation risk
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Actualizado 12 may 2011

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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci (2005), "Robust Bayesian Allocation".
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/102

Citar como

Attilio Meucci (2026). Robust Bayesian Allocation (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31419-robust-bayesian-allocation), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2010b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
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Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
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