fitparp function

fitparp estimate the parameters of specified GARCH marginals models

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This function implemented by function 'copula111cGarch111VaR' and other related functions that will estimate the value at risk of portfolio.
The marginal model are GARCH(1,1),GJR(1,1),AR(1)-GARCH(1,1)and AR(1)-GJR(1,1)
the parameters and standard deviation of models will used for estimation of parameters of copula function.

Citar como

Ali Najjar (2026). fitparp function (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32215-fitparp-function), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Agradecimientos

Inspirado por: Dynamic Copula Toolbox 3.0

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Más información sobre Conditional Variance Models en Help Center y MATLAB Answers.

Información general

Compatibilidad con la versión de MATLAB

  • Compatible con cualquier versión

Compatibilidad con las plataformas

  • Windows
  • macOS
  • Linux
Versión Publicado Notas de la versión Action
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