vcVaR Function

Estimation value at risk by using Variance-Covariance Method.

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27 ago 2012

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This function estimates the value at risk of portfolio composed of two stock prices and sketch related figures at two given confidence of levels.

Citar como

Ali Najjar (2026). vcVaR Function (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32313-vcvar-function), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

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Información general

Compatibilidad con la versión de MATLAB

  • Compatible con cualquier versión

Compatibilidad con las plataformas

  • Windows
  • macOS
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Versión Publicado Notas de la versión
1.1.0.0

This update contains example of vcVaR()Arguments, P1, P2.
Just move P1 and P2 into Workspace and for example Run following command:
[VaR violation RP]=vcVaR(P1,P2,1000,0.5,[.95;.99])
1.0.0.0