Black Scholes Formula

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Black Scholes Fromula, call or put option price of Dividend and Non Dividend paying stock.
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Actualizado 14 nov 2011

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The program is simple to use and it will help to find the call/put option price of Dividend or non dividend paying stocks using Black Scholes Formula.
Input: Initial stock price(S0), Strike price(K), Interest rate per annum(r), Expiry time in year (T), Volatility (sigma) then it will calculate call or put option price for Dividend and non Dividend paying stocks.

Citar como

Krishna Prasad (2024). Black Scholes Formula (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/33770-black-scholes-formula), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2011a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.

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