Ahora está siguiendo esta publicación
- Verá actualizaciones en las notificaciones de contenido en seguimiento.
- Podrá recibir correos electrónicos, en función de las preferencias de comunicación que haya establecido.
This is a demonstration of how Hessian analysis reveals that a parameter estimation problem is poorly scaled. The model investigated is nonlinear, and a local linearization is done numerically. In principle this code can be adapted to do similar anlysis on any nonlinear model.
Submission uses portions of the very useful DERVIEST suite.
Citar como
Steinar Elgsæter (2026). hessianAnalysisDemo (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/35116-hessiananalysisdemo), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Agradecimientos
Inspirado por: Adaptive Robust Numerical Differentiation
Categorías
Más información sobre Quadratic Programming and Cone Programming en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión 1.0.0.0 (5,51 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
