American Monte Carlo
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Kienitz Wetterau FinModelling
Algorithms for pricing American Style derivatives with Monte Carlo Simulation
Illustration of the methods from Chapter 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.
We cover Monte Carlo pricing of American and Bermudan style derivatives using Longstaff-Schwartz, Upper Bounds, Broadie and Policy Iteration methods.
Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2024). American Monte Carlo (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37620-american-monte-carlo), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2012a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Price and Analyze Financial Instruments en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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