American Monte Carlo

Algorithms for pricing American Style derivatives with Monte Carlo Simulation
2K descargas
Actualizado 25 Jul 2012

Ver licencia

Illustration of the methods from Chapter 8 of Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.

We cover Monte Carlo pricing of American and Bermudan style derivatives using Longstaff-Schwartz, Upper Bounds, Broadie and Policy Iteration methods.

Citar como

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). American Monte Carlo (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37620-american-monte-carlo), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2012a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Price and Analyze Financial Instruments en Help Center y MATLAB Answers.

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Versión Publicado Notas de la versión
1.0.0.0