Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling
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Kienitz Wetterau FinModelling
We cover two methods for sampling from Jump Diffusion Models
Illustrates results and algorithms of Chapter 7 of the Wiley Finance series book Financial Modelling by Joerg Kienitz and Daniel Wetterau.
We cover the sampling from Jump-Diffusion models namely Fixed Grid simulation and Stochastic Grid simulation.
Citar como
Kienitz Wetterau FinModelling (2024). Fixed Grid and Stochastic Grid Monte Carlo Sampling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37621-fixed-grid-and-stochastic-grid-monte-carlo-sampling), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2012a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
- Computational Finance > Financial Instruments Toolbox > Price Instruments Using Functions > Equity Derivatives >
Más información sobre Equity Derivatives en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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