ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling

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This is a toy implementation of the ZABR Model from Andreasen and Huge
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Actualizado 29 mar 2015

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In this file we illustrate the examples from the Andreasen/Huge paper "ZABR - Expansion for the masses". We reproduce the figures and show an implementation of the model using the techniques of the paper.

Citar como

Kienitz Wetterau FinModelling (2024). ZABR Stochastic Volatility Smile Modelling (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/50328-zabr-stochastic-volatility-smile-modelling), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2013a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
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