MATLAB Derivatives Pricing
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
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A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.
Citar como
Matt McDonnell (2026). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Recuperado .
Agradecimientos
Inspirado por: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection
Información general
- Versión 1.0.0.0 (8,76 KB)
-
Ver licencia en GitHub
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
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| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0 |
