MATLAB Derivatives Pricing

Versión 1.0.0.0 (8,76 KB) por Matt McDonnell
Derivatives pricing based on 'C++ Design Patterns and Derivatives Pricing' by Mark Joshi.
0.0
(0)
314 Descargas
Actualizado 17 ago 2015
Ver licencia en GitHub

A MATLAB version of derivatives pricing based on C++ Design Patterns and Derivatives Pricing by Mark Joshi.
This implementation makes use of Dependency Injection for constructing the pricing application. The Chebfun library is used for pricing some vanilla options as an example of how different pricing engines may be plugged in to the application.

Citar como

Matt McDonnell (2026). MATLAB Derivatives Pricing (https://github.com/mattmcd/mdpr), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Etiquetas Añadir etiquetas
Agradecimientos

Inspirado por: Chebfun - current version, MATLAB Dependency Injection

+mdpr

+mdpr/+demo

+mdpr/+engine

+mdpr/+option

+mdpr/+payoff

+mdpr/+test/+accept

No se pueden descargar versiones que utilicen la rama predeterminada de GitHub

Versión Publicado Notas de la versión
1.0.0.0

Para consultar o notificar algún problema sobre este complemento de GitHub, visite el repositorio de GitHub.
Para consultar o notificar algún problema sobre este complemento de GitHub, visite el repositorio de GitHub.