Bootstrapping Time Series

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Bootstrap resampling procedures adapted to (vector) time series data.
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Actualizado 28 oct 2015

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The procedures considered are: Overlapping Block Bootstrap (Künsch), Stationary Bootstrap (Politis-Romano) and Seasonal Block Bootstrap (Politis). If the block size equals one the iid Bootstrap (Efron) is applied. All the procedures deal with vector time series.

Citar como

Enrique M. Quilis (2024). Bootstrapping Time Series (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/53701-bootstrapping-time-series), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2014a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Time Series en Help Center y MATLAB Answers.

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