PortfolioEffectEstim - High Frequency Price Estimators & Models Toolbox
Versión 1.3.0.0 (518 KB) por
Aleksey Zemnitskiy
PortfolioEffect MATLAB interface for intraday price analytics with high frequency market data
MATLAB toolbox for high frequency market microstructure analysis and estimators for price variance, quarticity and noise
Citar como
Aleksey Zemnitskiy (2024). PortfolioEffectEstim - High Frequency Price Estimators & Models Toolbox (https://github.com/PortfolioEffect/PE-Estim-Matlab), GitHub. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2010a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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Versión | Publicado | Notas de la versión | |
---|---|---|---|
1.3.0.0 | - Updated Manual |
|
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