Markowitz Portfolio
Versión 1.0.0.0 (781 Bytes) por
Vadim Smolyakov
Markowitz Portfolio Optimization
Discovery of optimal portfolio weights by minimizing the weighted covariance matrix
Citar como
Vadim Smolyakov (2024). Markowitz Portfolio (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60934-markowitz-portfolio), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2015a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Etiquetas
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