VIX and CX
Versión 1.0.1 (136 KB) por
Martin Magris
Implementation of (CBOE's) VIX and CX (Corridor implied Volatility) indexes from option data
Given options data across several strikes for two maturities, the code implements the VIX and CX indexes.
The implementation follows:
Andersen, Torben G., Oleg Bondarenko, and Maria T. Gonzalez-Perez. "Exploring return dynamics via corridor implied volatility." The Review of Financial Studies 28.10 (2015): 2902-2945.
Citar como
Martin Magris (2024). VIX and CX (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/73439-vix-and-cx), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con
R2019a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS LinuxCategorías
Más información sobre Frequently-used Algorithms en Help Center y MATLAB Answers.
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