Vilen Abramov
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Visualization Of Terminal Correlation in Short Rate Models
In this script we will produce a number of visuals for the simulated rates when using HW model.
más de 8 años hace | 65 descargas |
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Hurst Exponent Estimation
The code uses R/S analysis to derive Hurst exponent for VaR adjustments.
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Hull-White Tree (HW-94 Paper Replication)
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