El aumento del número de modelos utilizados por las instituciones financieras, impulsado por la automatización y unos requisitos de capital más estrictos, está incrementando el riesgo de modelo. Es esencial hacer una gestión eficaz del riesgo de modelo para garantizar que los modelos estén claramente definidos, se validen adecuadamente, se utilicen según lo previsto y se supervisen y actualicen de manera continua, pero este proceso puede requerir una gran cantidad de recursos y mucho tiempo.

MATLAB® proporciona una plataforma transparente que agiliza el proceso de gestión del riesgo de modelo. Las principales instituciones financieras utilizan MATLAB para mejorar la productividad, reducir los costes y cumplir con las expectativas regulatorias en cuanto a la gestión de sus modelos.

Lea este white paper para aprender más sobre:

  • Los principios clave de la gestión del riesgo de modelo
  • Cómo afrontar los principales puntos débiles de la gestión del riesgo de modelo
  • Cómo está utilizando MATLAB el departamento de análisis de riesgos global de HSBC para acelerar el desarrollo y la validación de modelos y garantizar una trazabilidad completa en cada paso del ciclo de vida de los modelos

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