lyapchol

Solver de raíz cuadrada para la ecuación de Lyapunov de tiempo continuo

Sintaxis

R = lyapchol(A,B) R = lyapchol(A,B,E)

R = lyapchol(A,B) calcula una factorización de Cholesky X = R'*R de la solución X a la ecuación de matriz de Lyapunov:

A*X + X*A' + B*B' = 0

Todos los valores propios de la matriz A deben estar en el semiplano izquierdo abierto para que R exista.

R = lyapchol(A,B,E) calcula una factorización de Cholesky X = R'*R de X solucionando la ecuación de Lyapunov generalizada:

A*X*E' + E*X*A' + B*B' = 0

Todos los valores propios generalizados de (A,E) deben estar en el semiplano izquierdo abierto para que R exista.

lyapchol utiliza las rutinas SB03OD y SG03BD de SLICOT.

[1] Bartels, R.H. and G.W. Stewart, "Solution of the Matrix Equation AX + XB = C," Comm. of the ACM, Vol. 15, No. 9, 1972.

[2] Hammarling, S.J., “Numerical solution of the stable, non-negative definite Lyapunov equation,” IMA J. Num. Anal., Vol. 2, pp. 303-325, 1982.

[3] Penzl, T., ”Numerical solution of generalized Lyapunov equations,” Advances in Comp. Math., Vol. 8, pp. 33-48, 1998.

Introducido antes de R2006a