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copulapdf

Función de densidad de probabilidad de copula

Descripción

y = copulapdf('Gaussian',u,rho) Devuelve la densidad de probabilidad de la cópula gaussiana con parámetros de correlación lineales, evaluados en los puntos en.rhou

y = copulapdf('t',u,rho,nu) Devuelve la densidad de probabilidad de la cópula con parámetros de correlación lineales, y el parámetro grados de libertad, evaluado en los puntos en.trhonuu

ejemplo

y = copulapdf(family,u,alpha) Devuelve la densidad de probabilidad de la cópula de Archimedean bivariada del tipo especificado por, con el parámetro escalar, evaluado en los puntos en.familyalphau

Ejemplos

contraer todo

Defina las matrices 2 10-by-10 que contengan los valores en los que se calculará el pdf.

u = linspace(0,1,10); [u1,u2] = meshgrid(u,u);

Calcule el PDF de una cópula de Clayton que tiene un parámetro alfa igual a 1, en los valores de.u

y = copulapdf('Clayton',[u1(:),u2(:)],1);

Trace el PDF como una superficie y etiquete los ejes.

surf(u1,u2,reshape(y,10,10)) xlabel('u1') ylabel('u2')

Argumentos de entrada

contraer todo

Valores en los que se evalúa el PDF, especificado como una matriz de valores escalares en el intervalo [0,1]. Si es una-por-matriz, sus valores representan puntos en el hypercube de la unidad dimensional.unpnp Si es una matriz de-por-2, sus valores representan puntos en el cuadrado de la unidad.unn

Si especifica un tipo bivariado de cópula de Archimedean (, o), entonces debe ser una matriz de-por-2.'Clayton''Frank''Gumbel'un

Tipos de datos: single | double

Parámetros de correlación lineales para la cópula, especificados como un valor escalar o una matriz de valores escalares.

  • Si es una-por-matriz, entonces es una matriz de correlación.unprhopp

  • Si es una matriz de-por-2, entonces puede ser un coeficiente de correlación escalar.unrho

Tipos de datos: single | double

Grados de libertad para la cópula, especificado como un valor entero positivo.t

Tipos de datos: single | double

Familia de cópula bivariada Archimediana, especificada como una de las siguientes.

'Clayton'Clayton cópula
'Frank'Frank cópula
'Gumbel'Gumbel cópula

Parámetro de cópula bivariante archimediana, especificado como un valor escalar. Los valores permitidos dependen de la familia de cópula especificada.alpha

El copula FamilyValores alfa permitidos
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

Tipos de datos: single | double

Argumentos de salida

contraer todo

Función de densidad de probabilidad, evaluada en los valores en, devuelta como un vector de valores escalares.u

Introducido en R2006a