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copulastat

Correlación del rango de copula

Descripción

ejemplo

r = copulastat('Gaussian',rho) Devuelve la correlación de rango de Kendall, que corresponde a una cópula gaussiana con parámetros de correlación lineales.rrho

r = copulastat('t',rho,nu) Devuelve la correlación de rango de Kendall, que corresponde a una cópula con parámetros de correlación lineales, y el parámetro grados de libertad,.rtrhonu

r = copulastat(family,alpha) Devuelve la correlación de rango de Kendall, que corresponde a una cópula de Archimedean bivariada que tiene el tipo especificado por y el parámetro escalar.rfamilyalpha

r = copulstat(___,Name,Value) Devuelve la correlación de clasificación de cópula con opciones adicionales especificadas por uno o más argumentos de par, utilizando cualquiera de las sintaxis anteriores.Name,Value Por ejemplo, puede devolver la correlación de rango de Spearman.rho

Ejemplos

contraer todo

Calcule la correlación de rangos para una cópula gaussiana con el parámetro de correlación lineal especificado.rho

rho = -.7071; tau = copulastat('gaussian',rho)
tau = -0.5000 

Utilice la cópula para generar valores aleatorios dependientes de una distribución beta que tenga los parámetros a y b iguales a 2.

rng default  % For reproducibility u = copularnd('gaussian',rho,100); b = betainv(u,2,2);

Compruebe que el ejemplo tiene una correlación de rangos aproximadamente igual a.tau

tau_sample = corr(b,'type','k')
tau_sample = 2×2

    1.0000   -0.5135
   -0.5135    1.0000

Argumentos de entrada

contraer todo

Parámetros de correlación lineales para la cópula, especificados como un valor escalar o una matriz de valores escalares.

  • Si es un coeficiente de correlación escalar, entonces es un coeficiente de correlación escalar correspondiente a una cópula bivariada.rhor

  • Si es una matriz a-por-correlación, entonces es una matriz a-por-correlación.rhopprpp

Tipos de datos: single | double

Grados de libertad para la cópula, especificado como un valor entero positivo.t

Tipos de datos: single | double

Familia de cópula bivariada Archimediana, especificada como una de las siguientes.

'Clayton'Clayton cópula
'Frank'Frank cópula
'Gumbel'Gumbel cópula

Parámetro de cópula bivariante archimediana, especificado como un valor escalar. Los valores permitidos dependen de la familia de cópula especificada.alpha

El copula FamilyValores alfa permitidos
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

Tipos de datos: single | double

Argumentos de par nombre-valor

Especifique pares de argumentos separados por comas opcionales. es el nombre del argumento y es el valor correspondiente. deben aparecer dentro de las cotizaciones.Name,ValueNameValueName Puede especificar varios argumentos de par de nombre y valor en cualquier orden como.Name1,Value1,...,NameN,ValueN

Ejemplo: calcula la correlación de rango de Spearman.'type','Spearman'

Tipo de correlación de rangos, especificada como el par separado por comas que consta de y uno de los siguientes.'type'

  • — Compute Kendall.'Kendall'tau

  • — Compute Spearman's (correlación de rangos).'Spearman'rho

utiliza una aproximación a la correlación del rango de Spearman para las familias de cópula que no tienen una fórmula analítica existente.copulastat La aproximación se basa en un ajuste suave a los valores calculados en valores discretos de los parámetros de la cópula. Para una cópula, la aproximación es precisa para grados de libertad superiores a 0,05.t

Ejemplo: 'type','Spearman'

Argumentos de salida

contraer todo

Correlación de rangos de copula, devuelta como un valor escalar o una matriz de valores escalares.

  • Si es un coeficiente de correlación escalar, entonces es un coeficiente de correlación escalar correspondiente a una cópula bivariada.rhor

  • Si es una matriz a-por-correlación, entonces es una matriz a-por-correlación.rhopprpp

Introducido en R2006a