American put option pricing

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CRR method with tree output
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Actualizado 9 abr 2012

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Trial on pricing American option using CRR method
Drawback: Programme takes long time to run if time step is large, any comment or improvement is welcome

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Steve (2026). American put option pricing (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36079-american-put-option-pricing), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2012a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.
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