Pricing American Options

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Examples of pricing American options using MATLAB®
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Actualizado 1 sep 2016

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A zip file containing the examples that were used in the webinar: "Teaching and Research of Computational Finance with MATLAB"
Including:
* GUI for pricing an options via CRR tree
* Script for priocing via Finitie differences
* GUI for pricing via the Monte Carlo method of Longstaff and Schwartz
* Functions to implement all three methods

Citar como

Mark Hoyle (2026). Pricing American Options (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/16476-pricing-american-options), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2007a
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.
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Agradecimientos

Inspiración para: American put option pricing, American option pricing

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