American option pricing

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American option pricing using CRR method with tree output
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Actualizado 9 abr 2012

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American option pricing using CRR method

Improvement: Programme runs slow as time steps (not recommended for time step>50)

Citar como

Steve (2026). American option pricing (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/36080-american-option-pricing), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2011b
Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Financial Toolbox en Help Center y MATLAB Answers.
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