CVaR Portfolio Optimization
Conditional Value at Risk (CVaR) portfolio optimization with the PortfolioCVaR object
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This example shows a Conditional Value at Risk (CVaR) portfolio optimization workflow, which includes:
* How to simulate asset scenarios based on normal distribution and the empirical distribution
* How to construct a portfolio using PortfolioCVaR object
* How to evaluate the efficient frontier
* How to extract the portfolio weights
* How to calculate CVaR of the portfolio
Citar como
MathWorks Quant Team (2026). CVaR Portfolio Optimization (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión 2.0.0 (263 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión desde R2018a
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
