CVaR Portfolio Optimization

Conditional Value at Risk (CVaR) portfolio optimization with the PortfolioCVaR object

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7 sep 2018
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MathWorks Quant Team (2026). CVaR Portfolio Optimization (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

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Más información sobre Portfolio Optimization for Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.

Información general

Compatibilidad con la versión de MATLAB

  • Compatible con cualquier versión desde R2018a

Compatibilidad con las plataformas

  • Windows
  • macOS
  • Linux
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Versión Publicado Notas de la versión
2.0.0

Major update for the example using newer capabilities of MATLAB and Toolboxes
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Updated license
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Minor code cleanup, fixed some typos in comments.
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