Financial Toolbox

Analice datos financieros y desarrolle modelos financieros

Financial Toolbox™ proporciona funciones para el modelado matemático y el análisis estadístico de datos financieros. Puede analizar, realizar backtesting y optimizar carteras de inversiones teniendo en cuenta la rotación, los costes de transacción, las restricciones semicontinuas y el número mínimo o máximo de activos. Esta toolbox permite estimar el riesgo, modelar credit scorecards, analizar las curvas de rendimiento, determinar el precio de los instrumentos de renta fija y las opciones europeas, y medir el rendimiento de la inversión.

Las herramientas de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) permiten modelar y simular diversos procesos estocásticos. Las funciones de análisis de series temporales permiten realizar transformaciones o regresiones con datos ausentes y hacer conversiones entre diferentes calendarios de trading y bases de cálculo.

Más información:

Data analytics para el sector financiero
Optimización de carteras y asset allocation
Modelado financiero

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Modelado de CECL y NIIF 9 en MATLAB: medición de las pérdidas esperadas durante la duración de un crédito

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Data Analytics para el sector financiero

Preprocese y analice datos financieros.

Preprocesamiento de datos

Convierta formatos de fecha y hora teniendo en cuenta convenciones de días hábiles, bases de cálculo, calendarios de trading personalizados y fechas de liquidación de cupones. Utilice las prestaciones de timetable de MATLAB^® para eliminar entradas con datos ausentes y valores atípicos, remuestrear, agregar y sincronizar datos relacionados con el tiempo.

Preprocesamiento de datos de series temporales con MATLAB

Gestión de datos tabulares con marca de tiempo mediante cronogramas

Indicadores técnicos y gráficas financieras

Calcule indicadores técnicos (tales como medias móviles, momentos, osciladores, indicadores de volumen y tasa de cambio) y cree gráficas financieras (por ejemplo, gráficas de velas, de bandas de Bollinger o de apertura, alza, baja y cierre).

Gráficas financieras e indicadores técnicos.

Métricas de rendimiento de la inversión

Evalúe el rendimiento de la inversión con las funciones integradas para calcular métricas, tales como índice de Sharpe, índice de información, error de tracking, rentabilidad ajustada al riesgo, momentos parciales inferiores de muestra, momentos parciales inferiores esperados, máximo drawdown y máximo drawdown esperado.

Curva de capital mediante backtesting con métricas de rendimiento.

Optimización de carteras y asset allocation

Cree, optimice y analice carteras con diferentes objetivos y restricciones.

Enfoques de optimización de carteras

Realice optimizaciones de carteras tales como media-varianza, desviación absoluta de la media (MAD) y valor en riesgo condicional (CVaR).

Introducción a la optimización de carteras (4:12)

Asset allocation: paridad de riesgo jerárquica (2:42)

Aplicación de optimización de carteras creada con MATLAB y Financial Toolbox.

Carteras eficientes y fronteras eficientes

Estime la cartera eficiente y las ponderaciones que maximizan el índice de Sharpe, visualice las fronteras eficientes y calcule los riesgos de la cartera (tales como desviación estándar, MAD, VaR y CVaR).

Optimización de carteras mediante CVaR (4:56)

Frontera eficiente y cartera óptima.

Restricciones de carteras y costes de transacción

Aplique restricciones de optimización de carteras, tales como error de tracking, desigualdad lineal, igualdad lineal, límite, presupuesto, grupo, ratio de grupo, rotación media, rotación de sentido único, número mínimo de activos y número máximo de activos. Incorpore los costes transaccionales proporcionales o fijos a la optimización del rendimiento bruto o neto de la cartera.

Gráfica de fronteras eficientes de carteras con distintos umbrales de rotación.

Marco de backtesting de estrategias

Defina estrategias de inversión y utilice el marco de backtesting para ejecutar backtesting, analizar los resultados y generar métricas de rendimiento para sus estrategias a partir de datos de mercado históricos o simulados. Incorpore a sus estrategias indicadores técnicos, sentimiento y otras señales de trading. El marco también soporta costes de transacción personalizados, ventanas retrospectivas ampliables o escalonadas, trading de margen y carteras de posiciones largas/cortas.

Marco de estrategia de pruebas retrospectivas en Financial Toolbox (2:17)

Curvas de capital que comparan el backtesting de varias estrategias de inversión.

Modelado financiero

Analice la liquidez, determine el precio de títulos de renta fija básicos y opciones europeas, y realice simulaciones Montecarlo.

Análisis de liquidez

Utilice Financial Toolbox para calcular valores presentes y futuros, determinar tasas de rentabilidad internas nominales, efectivas y modificadas, calcular la amortización y la depreciación, y determinar la tasa de interés periódica de préstamos o anualidades.

Diagrama de liquidez.

Análisis de renta fija y determinación de precios de opciones

Calcule el precio, el rendimiento al vencimiento, la duración y la convexidad de los títulos de renta fija. Realice análisis tales como fecha de liquidez completa, importes de liquidez y asignación de tiempo de liquidez para los bonos. Calcule el precio y las griegas de las opciones mediante las fórmulas de Black-Scholes y Black. Puede diseñar, determinar el precio y dar cobertura a instrumentos financieros complejos con Financial Instruments Toolbox™.

Reinforcement learning para trading (4:15)

Gamma y delta para una cartera de opciones de compra.

Gamma (altura del eje Z) y delta (color) para una cartera de opciones de compra.

Simulación Montecarlo

Genere variables aleatorias para simulaciones Montecarlo basadas en diversos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE), tales como movimiento browniano, movimiento browniano geométrico, elasticidad constante de varianza, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White/Vasicek y Heston.