Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing

Versión 1.0.6 (3,54 MB) por Ken Deeley
This example shows how to create a forecast for the performance of an asset, starting with relatively scarce option price data.
5.0
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Actualizado 29 ene 2025
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Citar como

Ken Deeley (2026). Estimating Option-Implied Distributions for Asset Pricing (https://github.com/mathworks/estimating-option-implied-probability-distributions-for-asset-pricing/releases/tag/v1.0.6), GitHub. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2015a
Compatible con cualquier versión desde R2022b
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
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