Standardized Approach - Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

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This is a MATLAB example for calculating EAD based on example 1 in the annex 4a of BCBS 279
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Actualizado 25 feb 2019

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This example shows how to calculate the Exposure-at-Default (EAD) of interest-rate instruments under the SA-CCR using MATLAB, which is based on example 1 in the annex 4a of BCBS 279.

Citar como

MathWorks Quant Team (2025). Standardized Approach - Counterparty Credit Risk (SA-CCR) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/70287-standardized-approach-counterparty-credit-risk-sa-ccr), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .

Compatibilidad con la versión de MATLAB
Se creó con R2018b
Compatible con cualquier versión desde R2018b
Compatibilidad con las plataformas
Windows macOS Linux
Categorías
Más información sobre Industrial Statistics en Help Center y MATLAB Answers.

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