Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models
Scripts to create time-evolving efficient frontiers and to backtest results.
Ahora está siguiendo esta publicación
- Verá actualizaciones en las notificaciones de contenido en seguimiento.
- Podrá recibir correos electrónicos, en función de las preferencias de comunicación que haya establecido.
A .zip file contains a series of scripts that were used in the MathWorks webinar "Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models." The scripts generate 3D efficient frontiers for a universe of 44 stocks with time as the third axis. Additional scripts perform various ex-ante and ex-post analyses. Results are generated with and without market adjustments in the data. A readme.txt. file in the .zip folder describes each script and how to use it.
Citar como
Bob Taylor (2026). Using MATLAB to Develop Portfolio Optimization Models (https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/8591-using-matlab-to-develop-portfolio-optimization-models), MATLAB Central File Exchange. Recuperado .
Categorías
Más información sobre Portfolio Optimization and Asset Allocation en Help Center y MATLAB Answers.
Información general
- Versión 1.0.0.1 (196 KB)
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
