photo

Nathalie Frischknecht


HSG University of St.Gallen

Con actividad desde 2011

Followers: 0   Following: 0

Mensaje

Estadística

MATLAB Answers

3 Preguntas
1 Respuesta

CLASIFICACIÓN
108.033
of 300.853

REPUTACIÓN
0

CONTRIBUCIONES
3 Preguntas
1 Respuesta

ACEPTACIÓN DE RESPUESTAS
0.0%

VOTOS RECIBIDOS
0

CLASIFICACIÓN
 of 21.094

REPUTACIÓN
N/A

EVALUACIÓN MEDIA
0.00

CONTRIBUCIONES
0 Archivos

DESCARGAS
0

ALL TIME DESCARGAS
0

CLASIFICACIÓN

of 171.319

CONTRIBUCIONES
0 Problemas
0 Soluciones

PUNTUACIÓN
0

NÚMERO DE INSIGNIAS
0

CONTRIBUCIONES
0 Publicaciones

CONTRIBUCIONES
0 Público Canales

EVALUACIÓN MEDIA

CONTRIBUCIONES
0 Temas destacados

MEDIA DE ME GUSTA

Feeds

Ver por

Pregunta


Black Scholes function in a Covered Call Simulation
Hello I am trying to simulate a covered call strategy, which is Asset-Call. Here is what I want to do: %SIMULATION ASSE...

alrededor de 14 años hace | 0 respuestas | 0

0

respuestas

Pregunta


Covered Call Writing: troubles with time loop and Monte Carlo Simulation
Dear Reader My name is Nathalie. Due to my bachelor thesis i have to do a Monte Carlosimulation of a Covered Call Writing Str...

alrededor de 14 años hace | 0 respuestas | 0

0

respuestas

Respondida
Simulate a plain Call- and Put Option
Dear mister Matt Tearle Thank you for your help. I tried to create a call function. So mi new code is. function result =...

alrededor de 14 años hace | 0

Pregunta


Simulate a plain Call- and Put Option
Hi run a Monte Carlo Simulation on a plain Call option based on the Black-Scholes Model. This is as far as i came: Call Optio...

alrededor de 14 años hace | 2 respuestas | 0

2

respuestas