photo

Paolo Zagaglia


Con actividad desde 2011

Followers: 0   Following: 0

Mensaje

I am working on market microstructure, investment strategies and robust portfolio allocation, which is a lot of fun.
Professional Interests: Applied econometrics, portfolio allocation, trading applications

Estadística

File Exchange

7 Archivos

CLASIFICACIÓN
N/A
of 301.723

REPUTACIÓN
N/A

CONTRIBUCIONES
0 Preguntas
0 Respuestas

ACEPTACIÓN DE RESPUESTAS
0.00%

VOTOS RECIBIDOS
0

CLASIFICACIÓN
1.736 of 21.401

REPUTACIÓN
1.081

EVALUACIÓN MEDIA
4.90

CONTRIBUCIONES
7 Archivos

DESCARGAS
11

ALL TIME DESCARGAS
10083

CLASIFICACIÓN

of 176.250

CONTRIBUCIONES
0 Problemas
0 Soluciones

PUNTUACIÓN
0

NÚMERO DE INSIGNIAS
0

CONTRIBUCIONES
0 Publicaciones

CONTRIBUCIONES
0 Público Canales

EVALUACIÓN MEDIA

CONTRIBUCIONES
0 Temas destacados

MEDIA DE ME GUSTA

  • Personal Best Downloads Level 2
  • 5-Star Galaxy Level 4
  • First Submission

Ver insignias

Feeds

Ver por

Enviada


Option pricing package
Pricing functions for selected options with alternative methods

alrededor de 14 años hace | 1 descarga |

5.0 / 5
Thumbnail

Enviada


Estimation of alpha-stable distribution parameters using a quantile method
Parameter estimation for an alpha-stable distribution using the quantile method of McCulloch (1986).

más de 14 años hace | 1 descarga |

0.0 / 5
Thumbnail

Enviada


Inverting VAR parameter into MA parameters
A function to invert vector autoregressive model parameters into moving average model parameters.

más de 14 años hace | 1 descarga |

0.0 / 5

Enviada


Probability of Informed Trading
This package allows to compute the probability of informed trading from bilateral trades.

más de 14 años hace | 4 descargas |

5.0 / 5
Thumbnail

Enviada


A Trade Classification Algorithm from Market Quotes
This function computes the number of intradaily market trades that are buy- or sell-initiated.

más de 14 años hace | 1 descarga |

0.0 / 5
Thumbnail

Enviada


Optimal Monetary Policy under Discretion
This package computes optimal monetary policy under discretion in a rational-expectations model.

más de 14 años hace | 1 descarga |

0.0 / 5

Enviada


A small structural VAR package for impulse response analysis
This package computes impulse responses with Monte-Carlo confidence bands for a structural VAR.

más de 14 años hace | 2 descargas |

4.6 / 5
Thumbnail