Econometrics Toolbox™ brinda funciones y flujos de trabajo interactivos para analizar y modelar datos de series temporales. Ofrece una amplia variedad de visualizaciones y diagnósticos para seleccionar modelos, que incluye pruebas de autocorrelación y heterocedasticidad, raíces unitarias y estacionariedad, cointegración, causalidad y cambio estructural. Puede estimar, simular y realizar predicciones de sistemas económicos con diversos marcos de modelado que se pueden utilizar de manera interactiva, con la app Econometric Modeler, o programática, con funciones proporcionadas en la toolbox. Estos marcos incluyen regresión, ARIMA, espacio de estados, GARCH, VAR y VEC multivariantes, y modelos de cambio de régimen. También proporciona herramientas bayesianas para desarrollar modelos variantes en el tiempo que aprendan de los datos nuevos.