Risk Management Toolbox

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE

 

Risk Management Toolbox

Modelado y simulación del riesgo financiero

Modelado de riesgo crediticio al consumo

Cree y analice modelos de puntuación crediticia, realice análisis de predictores, explore métricas de equidad, realice pruebas de resistencia y modele probabilidades de incumplimiento (PD).

Modelado de riesgo crediticio corporativo

Analice probabilidades de incumplimiento corporativo, simule cambios en los valores de carteras crediticias debidos a transiciones de calificación crediticia e incumplimientos, identifique riesgos de concentración, y calcule requisitos de capital regulatorio.

Modelos de backtesting de riesgo de mercado

Evalúe la precisión de los modelos de valor en riesgo (VaR) y de shortfall esperado (ES).

Modelos de lifetime para probabilidad de incumplimiento (PD)

Estime la probabilidad de incumplimiento basándose en análisis lifetime con escenarios macroeconómicos utilizando MATLAB®. Entre los modelos de PD se incluyen el logístico, Probit y Cox.

Modelos de pérdida en caso de incumplimiento (LGD)

Estime reservas de pérdidas con modelos de regresión y Tobit.

Modelos de exposición en caso de incumplimiento (EAD)

Utilice modelos de regresión y Tobit para predecir el grado de exposición a pérdidas de un acreedor frente al incumplimiento de pago de un préstamo por parte de un deudor.

Modelado del riesgo de seguros

Calcule el riesgo de pérdida derivado de mortalidad e indemnizaciones pendientes de pago. Estime las indemnizaciones definitivas con el método de Bootstrap Chain Ladder.

“Algunas herramientas estadísticas pueden gestionar modelos de puntuación crediticia basados en estadística multivariante o regresión logística, pero no se adaptan bien a los modelos avanzados de capital económico necesarios para la conformidad con Basilea II. MATLAB nos da una ventaja competitiva para realizar análisis de riesgo complejos, con prestaciones de cálculo, infraestructura de matriz y capacidad para realizar simulaciones Montecarlo”.

Dr. Marco Folpmers, Capgemini

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