Risk Management Toolbox
Modelado y simulación del riesgo financiero
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Risk Management Toolbox permite realizar modelado matemático y simulación de riesgo crediticio, de mercado, por cambio climático y técnico de seguro. Puede modelar probabilidades de incumplimiento (PD) lifetime, exposición al incumplimiento (EAD) y pérdida en caso de incumplimiento (LGD), así como calcular pérdidas de crédito esperadas (ECL). Puede evaluar riesgo crediticio corporativo y al consumo, crear modelos de puntuación crediticia, estimar PD y realizar análisis de carteras de crédito.
Esta toolbox permite filtrar variables de puntuación importantes, y discretizarlas automática o manualmente con la app Binning Explorer. Puede evaluar riesgo de mercado con modelos de valor en riesgo (VaR) y de shortfall esperado (ES). La toolbox ofrece un extenso conjunto de métricas de validación de modelos de crédito, y backtests de VaR y ES. También incluye modelos de indemnizaciones pendientes de pago y mortalidad para cuantificar y analizar el riesgo técnico de seguro. Puede visualizar y analizar datos de escenarios climáticos para evaluar riesgo por cambio climático de transición o físico.
Modelado de riesgo por cambio climático
Analice y evalúe riesgo por cambio climático asociado a activos financieros.
Validación de modelos de riesgo
Valide modelos de riesgo con métricas de discriminación y calibración.
Modelado de riesgo crediticio al consumo
Cree y analice modelos de puntuación crediticia, realice análisis de predictores, explore métricas de equidad, realice pruebas de resistencia y modele probabilidades de incumplimiento (PD).
Modelado de riesgo crediticio corporativo
Analice probabilidades de incumplimiento corporativo, simule cambios en los valores de carteras de crédito debidos a migraciones de calificación crediticia e incumplimientos, identifique riesgos de concentración, y calcule requisitos de capital regulatorio.
Modelos de backtesting de riesgo de mercado
Evalúe la precisión de los modelos de valor en riesgo (VaR) y de shortfall esperado (ES).
Modelos lifetime para probabilidad de incumplimiento (PD)
Estime la probabilidad de incumplimiento basada en análisis lifetime con escenarios macroeconómicos utilizando MATLAB. Entre los modelos de PD se incluyen modelos logísticos, de regresión probit y de Cox.
Modelos de pérdida en caso de incumplimiento (LGD)
Estime reservas por pérdidas con modelos de regresión y Tobit.
Modelos de exposición en caso de incumplimiento (EAD)
Utilice modelos de regresión y Tobit para predecir el grado de exposición a pérdidas de un acreedor frente al incumplimiento de pago de un préstamo por parte de un deudor.
Modelado del riesgo de seguros
Calcule el riesgo de pérdida derivado de mortalidad e indemnizaciones pendientes de pago. Estime las indemnizaciones definitivas con el método de Bootstrap Chain Ladder.
Recursos del producto:
“Algunas herramientas estadísticas pueden gestionar modelos de puntuación crediticia basados en estadística multivariante o regresión logística, pero no se adaptan bien a los modelos avanzados de capital económico necesarios para la conformidad con Basilea II. MATLAB nos da una ventaja competitiva para realizar análisis de riesgo complejos, con capacidad de cálculo, infraestructura de matriz y capacidad para realizar simulaciones Montecarlo”.
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