Risk Management Toolbox
Desarrollo de modelos de riesgo y realización de simulaciones de riesgo
Risk Management Toolbox™ proporciona funciones para la modelización matemática y la simulación del riesgo crediticio y de mercado. Es posible modelizar las probabilidades de impago, calcular el puntuaje crediticio o realizar análisis de carteras de crédito y backtesting de los modelos con objeto de evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Esta toolbox permite evaluar el riesgo crediticio para empresas y consumidores, así como el riesgo de mercado. Incluye una app para discretizar de forma automática y manual las variables de las credit scorecards. También incluye herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para evaluar el valor en riesgo (VaR) y el shortfall esperado (ES).
Comience:
Pruebas de stress
Lleve a cabo pruebas de stress y análisis de sensibilidad en carteras financieras.
Modelización de las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito
Calcule las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito de acuerdo con las normativas sobre riesgos, tales como CECL e IFRS 9.
Probabilidad de impago con el tiempo para una prueba de stress.
Cálculo del capital según los requisitos normativos
Calcule los requisitos de capital y el valor en riesgo con el modelo asintótico de factor de riesgo único (ASRF).
Capital normativo por clase de activo.
Modelización de credit scorecards
Utilice la app Binning Explorer para desarrollar credit scorecards mediante la aplicación de algoritmos de discretización automática o el ajuste interactivo de límites, la fusión de contenedores y la división de contenedores. También se puede ajustar un modelo logístico, obtener los puntos y la calificación o calcular la probabilidad de impago.
App Binning Explorer para la modelización de credit scorecards.
Simulación del riesgo crediticio
Lleve a cabo simulaciones con cópulas basadas en la probabilidad de impago o de transición de la calificación crediticia para analizar el riesgo de las carteras de crédito.
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas.
Estimación de parámetros de riesgo
Calcule la probabilidad de impago (PD) mediante diversos métodos, incluidos modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos. Además, puede utilizar Risk Management Toolbox para calcular índices de concentración de riesgos.
Curva de Lorenz para representar la distribución de la exposición al riesgo.
Backtesting de valor en riesgo
Los modelos de backtesting de VaR de Risk Management Toolbox incluyen pruebas de semáforo, binomiales, de Kupiec, de Christoffersen y de Haas.
Resultados de diversos modelos de backtesting de VaR.
Backtesting de shortfall esperado
Los modelos de backtesting para el shorfall esperado (ES) incluyen pruebas condicionales, incondicionales y de cuantiles.
Gráfico histórico de VaR y ES.
Riesgo de mercado
backtesting de shortfall esperado con pruebas de Du y Escanciano.
Riesgo crediticio de consumidores
validación de credit scorecards compactas mediante validatemodel.
Consulte las notas de la versión para obtener detalles sobre estas características y las funciones correspondientes.
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto de doce productos esenciales que permite desarrollar aplicaciones cuantitativas para gestión de riesgos, gestión de inversiones, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico.
