Risk Management Toolbox
Modelización y simulación del riesgo financiero
Risk Management Toolbox™ proporciona funciones de modelización matemática y simulación del riesgo de mercado y del riesgo de crédito. Puede modelizar las probabilidades de impago, crear modelos de puntuación crediticia, realizar análisis de carteras de crédito y backtesting de modelos para evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Esta toolbox permite evaluar el riesgo de mercado y el riesgo de crédito corporativo y al consumo Incluye una app para discretizar de forma automática y manual las variables para los modelos de puntuación crediticia. También se incluyen herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para determinar el valor en riesgo (VaR) y el shortfall esperado (ES). Puede modelizar la probabilidad de impago lifetime (PD) para estimar las reservas de pérdidas para el análisis de crédito lifetime.
Más información:
Pruebas de resistencia
Realice pruebas de resistencia y análisis de sensibilidad en carteras financieras.
Modelización de pérdidas de crédito lifetime esperadas
Estime las pérdidas de crédito lifetime esperadas de acuerdo con las normativas de riesgo financiero, tales como CECL e IFRS 9.
Probabilidad de impago lifetime para una prueba de resistencia.
Cálculo del capital regulatorio
Calcule los requerimientos de capital y el valor en riesgo con el modelo asintótico de factor de riesgo único (ASRF).
Capital regulatorio por clase de activo.
Desarrollo de modelos de puntuación crediticia
Identifique las variables de conjuntos de datos con el mayor poder predictivo utilizando herramientas para la selección de predictores. Después de identificar las variables importantes, utilice la app Binning Explorer para desarrollar modelos de puntuación crediticia de forma automática con algoritmos de discretización o de forma interactiva con ajuste de límites, y fusión y división de bins. También puede ajustar un modelo logístico, obtener puntaje y calificación crediticia, y calcular la probabilidad de impago. Una vez desarrollado, despliegue una versión simplificada del modelo utilizando un modelo de puntuación crediticia compacto.
App Binning Explorer para crear modelos de puntuación crediticia.
Simulación del riesgo de crédito
Realice simulaciones con cópulas basadas en la probabilidad de impago o en la transición de la calificación crediticia para analizar el riesgo de las carteras de crédito. Para mejorar el rendimiento de la simulación, puede realizar cálculo paralelo con Parallel Computing Toolbox.
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas.
Estimación de parámetros de riesgo financiero
Estime la probabilidad de impago (PD) con diversos métodos, como modelos estructurales, modelos reducidos, transición de calificación crediticia histórica y otros métodos estadísticos. Utilice los modelos de probabilidad de impago (PD) lifetime para estimar las reservas de pérdidas basadas en un análisis lifetime condicionado a los escenarios macroeconómicos. También puede utilizar Risk Management Toolbox para calcular índices de concentración de riesgos.
Curva de Lorenz para representar la distribución de la exposición al riesgo.
Backtesting de valor en riesgo
Entre los modelos de backtesting de VaR de Risk Management Toolbox se incluyen pruebas de semáforo, binomiales, de Kupiec, de Christoffersen y de Haas.
Resultados de diversos modelos de backtesting de VaR.
Backtesting de shortfall esperado
Entre los modelos de backtesting de shortfall esperado (ES) se incluyen pruebas de Acerbi y Szekely condicionales, incondicionales, de cuantiles y con un sesgo mínimo, así como pruebas de Du y Escanciano condicionales e incondicionales.
Gráfica histórica de VaR y ES.
Estimación de indemnizaciones
Utilice técnicas de estimación tales como el triángulo de desarrollo, Chain Ladder, indemnizaciones de pago esperadas y Bornhuetter-Fergurson para estimar las indemnizaciones pendientes de pago.
Desarrollo de los siniestros comunicados
Recursos del producto:
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite es un conjunto de 12 productos esenciales para desarrollar aplicaciones cuantitativas de gestión de riesgos financieros, gestión de inversiones, econometría, cotización y valoración, seguros y trading algorítmico.
