Risk Management Toolbox
Desarrolle modelos de riesgo y realice simulaciones de riesgo
Risk Management Toolbox™ proporciona funciones de modelado matemático y simulación del riesgo crediticio y riesgo de mercado. Puede modelar las probabilidades de impago, crear credit scorecards y realizar análisis de carteras de crédito y backtesting de modelos para evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Esta toolbox permite evaluar el riesgo de mercado y el riesgo crediticio para empresas y particulares. Incluye una app para discretizar de forma automática y manual las variables de credit scorecards. También incluye herramientas de simulación para analizar el riesgo de las carteras de crédito y herramientas de backtesting para evaluar el valor en riesgo (VaR) y el déficit esperado (ES).
Más información:
Pruebas de estrés
Realice pruebas de estrés y análisis de sensibilidad en carteras financieras.
Modelado de las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito
Estime las pérdidas esperadas durante la vida de un crédito de acuerdo con las normativas sobre riesgos, tales como CECL e IFRS 9.
Probabilidad de impago con el tiempo para una prueba de estrés.
Cálculo del capital según los requisitos normativos
Calcule los requisitos de capital y el valor en riesgo con el modelo asintótico de factor de riesgo único (ASRF).
Capital normativo por clase de activo.
Modelado de credit scorecards
Utilice la app Binning Explorer para desarrollar credit scorecards mediante la aplicación de algoritmos de discretización automática o el ajuste interactivo de límites, la fusión de contenedores y la división de contenedores. También se puede ajustar un modelo logístico, obtener los puntos y la calificación, y calcular la probabilidad de impago.
App Binning Explorer para modelar credit scorecards.
Simulación del riesgo crediticio
Realice simulaciones con cópulas basadas en la probabilidad de impago o en la transición de la calificación crediticia para analizar el riesgo de las carteras de crédito.
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas.
Estimación de parámetros de riesgo
Estime la probabilidad de impago (PD) mediante diversos métodos, incluidos modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos. También puede utilizar Risk Management Toolbox para calcular índices de concentración de riesgos.
Curva de Lorenz para representar la distribución de la exposición al riesgo.
Backtesting de valor en riesgo
Los modelos de backtesting de VaR de Risk Management Toolbox incluyen pruebas de semáforo, binomiales, de Kupiec, de Christoffersen y de Haas.
Resultados de diversos modelos de backtesting de VaR.
Backtesting de déficit esperado
Los modelos de backtesting para el déficit esperado (ES) incluyen pruebas condicionales, incondicionales y de cuantiles.
Gráfica histórica de VaR y ES.
