Risk Management Toolbox

Modelado y simulación del riesgo financiero

Risk Management Toolbox™ ofrece funciones y flujos de trabajo interactivos para modelado matemático y simulación del riesgo de crédito, de seguros y de mercado.Puede realizar el modelado de crédito lifetime de probabilidades de incumplimiento (PD), exposición en caso de incumplimiento (EAD), y pérdida en caso de incumplimiento (LGD), así como cálculos de pérdidas de crédito esperadas (ECL). Puede evaluar riesgo de crédito corporativo y al consumo, crear modelos de puntuación crediticia, estimar probabilidades de incumplimiento, realizar análisis de carteras de crédito, y backtesting de modelos para evaluar la posibilidad de pérdidas financieras. Con esta toolbox, puede identificar variables importantes de modelos de puntuación utilizando las herramientas de análisis de predictores, así como emplear la app Binning Explorer para agrupar variables de modelos de puntuación de manera automática o manual. También incluye modelos de indemnizaciones pendientes de pago y mortalidad para cuantificar y analizar el riesgo técnico de seguros. El riesgo de mercado se puede evaluar con herramientas de backtesting y simulación para determinar el valor en riesgo (VaR) y el shortfall esperado (ES).

¿Qué es Risk Management Toolbox?

Agrupe datos de manera interactiva y exporte los resultados a un modelo de puntuación crediticia.

Modelado de riesgo crediticio al consumo

Cree y analice modelos de puntuación crediticia, realice análisis de predictores, explore métricas de equidad, realice pruebas de resistencia y modele probabilidades de incumplimiento (PD).

Modelado de puntuación crediticia con la app Binning Explorer (6:17)

Documentación | Ejemplos

Gráfica que muestra los escenarios de prueba de resistencia para el factor de riesgo único asintótico (ASRF) y el valor en riesgo (VaR).

Modelado de riesgo crediticio corporativo

Analice probabilidades de incumplimiento corporativo, simule cambios en los valores de carteras crediticias debidos a transiciones de calificación crediticia e incumplimientos, identifique riesgos de concentración, y calcule requisitos de capital regulatorio.

Cálculo de requisitos de capital de Basilea con el modelo ASRF - script en vivo

Documentación | Ejemplos

$Gráfica que muestra infracciones del valor en riesgo de varios modelos a lo largo del tiempo.$

Modelos de backtesting de riesgo de mercado

Evalúe la precisión de los modelos de valor en riesgo (VaR) y de shortfall esperado (ES).

Estimación y backtesting del valor en riesgo - script en vivo

Documentación | Ejemplos

Diagrama que muestra los pasos necesarios para calcular provisiones para pérdidas de crédito esperadas.

Modelos de lifetime para probabilidad de incumplimiento (PD)

Estime la probabilidad de incumplimiento basándose en análisis lifetime con escenarios macroeconómicos utilizando MATLAB^®. Entre los modelos de PD se incluyen el logístico, Probit y Cox.

Escenarios económicos y cálculos de pérdidas de crédito esperadas - script en vivo

Documentación | Ejemplos

Gráfica ROC que compara un modelo Tobit con un modelo de medias de grupo.

Modelos de pérdida en caso de incumplimiento (LGD)

Estime reservas de pérdidas con modelos de regresión y Tobit.

Comparación de un modelo de LGD Tobit con un modelo de referencia - script en vivo

Documentación | Ejemplos

Histograma del factor de conversión límite (LCF) observado frente al pronosticado con un modelo de regresión de EAD.

Modelos de exposición en caso de incumplimiento (EAD)

Utilice modelos de regresión y Tobit para predecir el grado de exposición a pérdidas de un acreedor frente al incumplimiento de pago de un préstamo por parte de un deudor.

Documentación | Ejemplos

Gráfica de indemnizaciones definitivas estimadas a partir de un modelo de triángulo run-off.

Modelado del riesgo de seguros

Calcule el riesgo de pérdida derivado de mortalidad e indemnizaciones pendientes de pago. Estime las indemnizaciones definitivas con el método de Bootstrap Chain Ladder.

Documentación | Ejemplos

Recursos del producto:

Documentación Ejemplos Vídeos Requisitos Notas de la versión

Capgemini ayuda a que sus clientes obtengan la conformidad con Basilea II y ofrecer modelos de capital económico, riesgo y valoración

“Algunas herramientas estadísticas pueden gestionar modelos de puntuación crediticia basados en estadística multivariante o regresión logística, pero no se adaptan bien a los modelos avanzados de capital económico necesarios para la conformidad con Basilea II. MATLAB nos da una ventaja competitiva para realizar análisis de riesgo complejos, con prestaciones de cálculo, infraestructura de matriz y capacidad para realizar simulaciones Montecarlo”.
Dr. Marco Folpmers, Capgemini

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