aryule
Parámetros del modelo autorregresivo de todos los polos: método de Yule-Walker
Descripción
Ejemplos
Argumentos de entrada
Argumentos de salida
Más acerca de
Algoritmos
aryule
utiliza la recursión de Levinson-Durbin sobre la estimación sesgada de la secuencia de autocorrelación de muestra para calcular los parámetros.
Referencias
[1] Hayes, Monson H. Statistical Digital Signal Processing and Modeling. New York: John Wiley & Sons, 1996.
Capacidades ampliadas
Historial de versiones
Introducido antes de R2006a