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lhsnorm

Muestra de hipercubo latino de distribución normal

Sintaxis

X = lhsnorm(mu,sigma,n)
X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag)
[X,Z] = lhsnorm(...)

Descripción

X = lhsnorm(mu,sigma,n) Devuelve una-por-matriz, que contiene una muestra de hipercubo latino de tamaño a partir de una distribución normal multivariada dimensional con Vector medio y matriz de covarianza.npXnpmusigma

es similar a una muestra aleatoria de la distribución normal multivariada, pero la distribución marginal de cada columna se ajusta para que su distribución marginal de muestra esté cerca de su distribución normal teórica.X

X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag) controla la cantidad de suavizado en la muestra. Si flag es, cada columna tiene puntos igualmente espaciados en la escala de probabilidad.'off' En otras palabras, cada columna es una permutación de los valores, donde es la distribución acumulativa normal inversa para la distribución marginal de esa columna.G(0.5/n), G(1.5/n), ..., G(1-0.5/n)G Si flag es (el valor predeterminado), cada columna tiene puntos distribuidos uniformemente en la escala de probabilidad.'on' Por ejemplo, en lugar de utilizar un valor que tiene una distribución uniforme en el intervalo.0.5/n(0/n,1/n)

[X,Z] = lhsnorm(...) también devuelve, la muestra normal multivariada original antes de que los marginales se ajusten para obtener.ZX

Referencias

[1] Stein, M. “Large sample properties of simulations using latin hypercube sampling.” Technometrics. Vol. 29, No. 2, 1987, pp. 143–151. Correction, Vol. 32, p. 367.

Consulte también

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