
Oleg Komarov
PhD in Financial Economics at Imperial College London.
Professional Interests: asset management, big data, systematic trading strategies, financial modelling
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okomarov/ginicoeff
A measure of statistical dispersion
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Read metastock files (master, emaster, xmaster and .dat/.mwd)
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Improve readability of your code and keep it tidy
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okomarov/tableutils
Fixes some methods of the table() class and extends it with additional features
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Plot correlation matrix as a schemaball
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Password dialog and masked edit box uicontrol for passwords
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OLS regression with clustered standard errors
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List subclasses and their dependency graph
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Opens a variable in the Variables Editor (grabs focus if open) and scrolls to position.
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FINDSEQ
Find sequences of repeated (adjacent/consecutive) numeric values. NaNs and Infs are supported.
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Trim leading/trailing repeated values
Numeric vector/2D matrix. Trims leading, trailing or both sides; operates columnwise or row-wise.
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Forecasting the FTSE 100 with high-frequency data: A comparison of realized measures
My dissertation for the MSc in Finance & Economics from Warwick Business School
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Set functions with multiple inputs
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Display ws variables size in KB, MB or GB
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Group a flat dataset into pivot table and unpivot it back
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